PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLD с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		7.39%31.88%14.02%18.01%-13.66%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

TBLD

1 день
1.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.71%
3 года*
19.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с FNGSTBLD с FDVVTBLD с XLY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Доходность на риск

TBLD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.28

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.86

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.99

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.44

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.05

-0.44

Корреляция

Корреляция между TBLD и CGDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и CGDV

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.85%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и CGDV

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-21.82%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.91%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.61%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.72%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и CGDV

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.52% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

9.27%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

16.76%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.61%

-0.53%