PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLD с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLD (Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, TBLD returned 21.65%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TBLD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

TBLD

1 день
0.05%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.82%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.49%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		11.82%31.88%14.02%18.01%-13.66%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between TBLD and CGDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.61

The correlation between TBLD and CGDV shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с FDVVTBLD с FNGSTBLD с XLY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

TBLD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.73

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.75

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.25

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

15.36

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.73

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TBLD и CGDV

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-21.82%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-9.75%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-14.28%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.61%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.06%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и CGDV

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TBLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.08%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.15%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.58%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.48%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.48%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и CGDV

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.67%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%

Часто задаваемые вопросы

TBLD and CGDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLD has higher volatility (3.74%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, TBLD dropped -33.65% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор