PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBLD с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLD и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TBLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61%
10.97%
TBLD
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLD:

0.94

JEPQ:

2.25

Коэф-т Сортино

TBLD:

1.35

JEPQ:

2.90

Коэф-т Омега

TBLD:

1.16

JEPQ:

1.45

Коэф-т Кальмара

TBLD:

1.02

JEPQ:

2.63

Коэф-т Мартина

TBLD:

4.09

JEPQ:

11.32

Индекс Язвы

TBLD:

2.70%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

TBLD:

11.80%

JEPQ:

12.56%

Макс. просадка

TBLD:

-33.65%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

TBLD:

-7.80%

JEPQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 27.79%.


TBLD

С начала года

12.25%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

5.01%

1 год

11.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

27.79%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

10.97%

1 год

28.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBLD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.002.25
Коэффициент Сортино TBLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.432.90
Коэффициент Омега TBLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.45
Коэффициент Кальмара TBLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.372.63
Коэффициент Мартина TBLD, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.2811.32
TBLD
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
2.25
TBLD
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и JEPQ

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности JEPQ в 9.25%


TTM202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock
7.06%8.06%8.02%2.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.25%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и JEPQ

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.80%
0
TBLD
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и JEPQ

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.11% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11%
2.98%
TBLD
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab