PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLD с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		7.39%31.88%14.02%18.01%-5.05%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

TBLD

1 день
1.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.71%
3 года*
19.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с FNGSTBLD с FDVVTBLD с CGDVTBLD с XLY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TBLD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.09

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.66

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.82

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.93

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между TBLD и JEPQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и JEPQ

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.85%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и JEPQ

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-20.07%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-11.58%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.55%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.36%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и JEPQ

Текущая волатильность для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) составляет 5.52%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.52%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

18.54%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.91%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.91%

-1.83%