Сравнение TBLD с FDVV
TBLD (Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock) is a stock, while FDVV (Fidelity High Dividend ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, TBLD returned 9.44%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TBLD и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLD показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.
TBLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 13.46%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.71%
FDVV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.45M | $50.07M | $46.63M | |
| $1.14M | $1.15M | $1.13M |
Сравнение доходности по годам TBLD и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 13.46% | 31.88% | 14.02% | 18.01% | -17.47% | -4.15% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 14.74% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 7.27% |
Correlation
The correlation between TBLD and FDVV is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between TBLD and FDVV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLD vs. FDVV — Ранг доходности на риск
TBLD
FDVV
Сравнение TBLD c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLD | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.51 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 10.35 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLD и FDVV
Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -40.25% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -9.30% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | -15.90% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -20.18% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.75% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.25% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLD и FDVV
Текущая волатильность для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLD | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.26% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.49% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.36% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.69% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.91% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLD и FDVV
Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | 5.64% | 6.22% | 8.32% | 8.06% | 8.02% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLD and FDVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.26%) compared to TBLD (2.62%). In terms of maximum drawdown, TBLD dropped -33.65% vs FDVV's -40.25%.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLD и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор