PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLD с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLD и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		7.39%31.88%14.02%18.01%-17.47%-4.15%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

TBLD

1 день
1.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.71%
3 года*
19.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с FDVVTBLD с CGDVTBLD с XLY
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TBLD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.77

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.32

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.96

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

2.94

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.77

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.91

-0.30

Корреляция

Корреляция между TBLD и FNGS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и FNGS

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.85%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и FNGS

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-48.98%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-22.93%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-17.66%

+12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-11.02%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.52%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и FNGS

Текущая волатильность для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) составляет 5.52%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что TBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.61%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

15.82%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

27.04%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

29.98%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

31.34%

-16.26%