PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLD с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLD (Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 3 years, TBLD returned 21.65%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBLD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

TBLD

1 день
0.05%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.82%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.49%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLD и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		11.82%31.88%14.02%18.01%-17.47%-4.15%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.25%

Correlation

The correlation between TBLD and FNGS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between TBLD and FNGS has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FSPTXTBLD с FDVVTBLD с CGDVTBLD с XLY
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TBLD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.28

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.81

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.16

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

3.33

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TBLD и FNGS

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-48.98%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-22.93%

+15.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.88%

-26.77%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.99%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.86%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

7.93%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и FNGS

Текущая волатильность для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) составляет 3.74%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.36%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

15.88%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

20.64%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

29.97%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

31.13%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и FNGS

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.67%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%

Часто задаваемые вопросы

TBLD and FNGS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to TBLD (3.74%). In terms of maximum drawdown, TBLD dropped -33.65% vs FNGS's -48.98%.

TBLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLD и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор