Сравнение TBLAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | -0.38% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
TBLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и SCHG
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TBLAX
SCHG
Сравнение TBLAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.09 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 3.71 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и SCHG
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.66% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и SCHG
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -34.59% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -16.41% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -12.51% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.22% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 4.84% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 2.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.77% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 12.54% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 22.45% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 22.31% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 21.51% | -13.97% |