PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLAX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLAX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		-0.38%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TBLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FFFAXTBLAX с FFGZXTBLAX с FTLSXTBLAX с FYTKXTBLAX с FIKFX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TBLAX и FNSHX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Доходность на риск

TBLAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.46

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.34

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.69

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между TBLAX и FNSHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FNSHX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.66%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FNSHX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLAXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-15.87%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.68%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.56%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.09%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.89%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLAXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.45%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

3.30%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.89%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

5.27%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

4.81%

+2.73%