Сравнение TBLAX с FNSHX
TBLAX (T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLAX returned 11.03%/yr vs 8.01%/yr for FNSHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TBLAX charges 0.19%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и FNSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.
TBLAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNSHX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLAX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 5.32% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 4.71% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | -0.12% |
Correlation
The correlation between TBLAX and FNSHX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between TBLAX and FNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLAX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
TBLAX
FNSHX
Сравнение TBLAX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.10 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | 13.60 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и FNSHX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FNSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -15.87% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.68% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.58% | -4.89% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.25% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.04% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и FNSHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) имеют волатильность 1.91% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLAX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.94% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 3.92% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 4.62% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 5.35% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 4.84% | +2.67% |
Сравнение комиссий TBLAX и FNSHX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и FNSHX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FNSHX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.01% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% |
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.46% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLAX and FNSHX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSHX has higher volatility (1.94%) compared to TBLAX (1.91%). In terms of maximum drawdown, TBLAX dropped -18.31% vs FNSHX's -15.87%.
FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLAX и FNSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор