Сравнение TBLAX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | -1.62% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.
TBLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и FFGZX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLAX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
TBLAX
FFGZX
Сравнение TBLAX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.33 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.26 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и FFGZX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.70% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и FFGZX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -14.94% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.33% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.30% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.29% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и FFGZX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.06% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 2.89% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 4.42% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.04% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 4.39% | +3.13% |