PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLAX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLAX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLAX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLAX и FIKFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		-0.38%12.08%8.71%12.41%-13.11%1.40%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBLAX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

TBLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.96%
3 года*
9.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLAX:
TBLAX с SCHGTBLAX с PBRNXTBLAX с FFFAXTBLAX с FFGZXTBLAX с FNSHXTBLAX с FTLSXTBLAX с FYTKX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TBLAX и FIKFX

TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TBLAX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLAX
Ранг доходности на риск TBLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLAX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLAXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.30

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.20

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.11

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLAX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLAX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLAXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Корреляция

Корреляция между TBLAX и FIKFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLAX и FIKFX

Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLAX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund		3.66%3.64%2.33%2.45%3.65%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TBLAX и FIKFX

Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLAXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-15.03%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-3.32%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-2.37%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-1.74%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.80%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLAX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLAXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.05%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

2.85%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

4.39%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

5.07%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

4.40%

+3.14%