Сравнение TBLAX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | -1.62% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | -0.50% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью -0.50%.
TBLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и FTLSX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLAX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
TBLAX
FTLSX
Сравнение TBLAX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.18 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.06 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 8.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и FTLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и FTLSX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FTLSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.70% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.83% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и FTLSX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -15.74% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -3.65% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.46% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.86% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.87% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и FTLSX
T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.12% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 3.10% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 4.82% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.34% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 4.74% | +2.78% |