Сравнение TBJL с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
TBJL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TBJL и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBJL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.23% | -2.69% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
TBJL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBJL и ZMAR
И TBJL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
TBJL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
TBJL
ZMAR
Сравнение TBJL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.31 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 3.65 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.74 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 18.69 | -19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.31 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.86 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между TBJL и ZMAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и ZMAR
Ни TBJL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TBJL и ZMAR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -2.30% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -1.92% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | -0.65% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -0.25% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.38% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и ZMAR
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBJL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.19% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 1.67% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 3.11% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 3.21% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 3.21% | +7.61% |