PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBJL с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBJL и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.


TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий TBJL и ZMAR

И TBJL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

TBJL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBJLZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

2.31

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

3.65

-4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.74

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

18.69

-19.26

TBJL vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBJLZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.31

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.86

-2.24

Корреляция

Корреляция между TBJL и ZMAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и ZMAR

Ни TBJL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и ZMAR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


TBJLZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-2.30%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-1.92%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-0.65%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-0.25%

-15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.38%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и ZMAR

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBJLZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.19%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

1.67%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

3.11%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

3.21%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

3.21%

+7.61%