PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

TBJL и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%7.51%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFR

Сравнение комиссий TBJL и XBAP

И TBJL, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

TBJL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.24

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.88

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.56

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

10.47

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.24

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.91

-1.29

Корреляция

Корреляция между TBJL и XBAP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и XBAP

Ни TBJL, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и XBAP

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-14.57%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.25%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

0.00%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-1.80%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.23%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и XBAP

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.82%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

1.87%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

10.09%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

9.99%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

9.99%

+0.83%