PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

TBJL и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.92%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий TBJL и PJUL

И TBJL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

TBJL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.43

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

2.17

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.12

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

11.94

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.43

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.11

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.83

-1.21

Корреляция

Корреляция между TBJL и PJUL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и PJUL

Ни TBJL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и PJUL

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-18.17%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.99%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-10.69%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-1.68%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-1.50%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.24%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и PJUL

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.93%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

4.17%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

10.09%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

8.58%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

10.12%

+0.70%