PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBJL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBJL с PJUL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - TBJL tracks the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBJL returned -4.48%/yr vs 10.48%/yr for PJUL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBJL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 5.41%.

TBJL

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-1.69%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
—
Всё время*
-4.41%

PJUL

1 день
0.49%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.52%
С начала года
5.41%
1 год
10.80%
3 года*
12.21%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—
Всё время*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBJL и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-3.84%1.74%-3.16%4.12%-20.82%-0.32%-1.68%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		5.41%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%3.64%

Correlation

The correlation between TBJL and PJUL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPYTBJL с HYGTBJL с VOOTBJL с SPLVTBJL с JPSTTBJL с BALTTBJL с BAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с SPYPJUL с XYLGPJUL с JEPIPJUL с NJUL

Доходность на риск

TBJL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBJLPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.16

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.22

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.98

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

16.61

-17.18

TBJL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBJL и PJUL

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBJLPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-18.17%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-3.64%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-10.69%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-10.69%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.63%

-0.36%

-23.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-1.45%

-14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.65%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и PJUL

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBJLPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

3.97%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

5.02%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

8.60%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

9.96%

+0.63%

Сравнение комиссий TBJL и PJUL

И TBJL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и PJUL

Ни TBJL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBJL and PJUL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBJL has higher volatility (2.15%) compared to PJUL (1.26%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.48% vs -4.48% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.48% return vs -4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBJL and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

TBJL and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TBJL tracks iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBJL и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор