PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

TBJL и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и PBFR

2026 (YTD)20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.31%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий TBJL и PBFR

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

TBJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.37

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

2.04

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.84

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

10.85

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.37

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.23

-1.60

Корреляция

Корреляция между TBJL и PBFR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и PBFR

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и PBFR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-8.50%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.15%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-1.17%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-0.68%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.04%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и PBFR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.46%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.48%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

8.18%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

7.13%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

7.13%

+3.69%