PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

TBJL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%-3.16%4.12%-20.82%8.24%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий TBJL и FMAR

TBJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Доходность на риск

TBJL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.39

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

2.03

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.87

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

11.91

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.39

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.99

-1.36

Корреляция

Корреляция между TBJL и FMAR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и FMAR

Ни TBJL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и FMAR

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-14.36%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.31%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-14.36%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

0.00%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-2.21%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.30%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и FMAR

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.94%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

3.79%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

11.05%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

10.49%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

10.47%

+0.35%