PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

TBJL и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и FBUF

2026 (YTD)20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%1.74%0.85%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий TBJL и FBUF

TBJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

TBJL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.33

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.87

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.13

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

9.09

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.33

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.12

-1.50

Корреляция

Корреляция между TBJL и FBUF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и FBUF

TBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TBJL и FBUF

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-11.09%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.81%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-3.96%

-16.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-1.43%

-14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.60%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и FBUF

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) составляет 1.75%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TBJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.08%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

6.52%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

10.76%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

9.86%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

9.86%

+0.96%