Сравнение TBIL с XSEP

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XSEP с доходностью -0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSEP в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа XSEP равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и XSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBIL и XSEP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как XSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки XSEP в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и XSEP.

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.