Сравнение TBIL с BRK-B
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TBIL returned 4.63%/yr vs 13.30%/yr for BRK-B. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
TBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам TBIL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.61% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 5.66% |
Correlation
The correlation between TBIL and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TBIL
BRK-B
Сравнение TBIL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +58.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 17.24 | 1.01 | +16.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.88 | -0.02 | +197.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 939.34 | -0.05 | +939.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и BRK-B
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -53.86% | +53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -9.42% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -14.95% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -11.07% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.53% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и BRK-B
Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.95% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 10.78% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 14.38% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 17.12% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 19.44% | -19.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и BRK-B
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs BRK-B's -53.86%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор