PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.


TBIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.63%
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
1.61%4.19%5.15%5.12%1.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%5.66%

Correlation

The correlation between TBIL and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

TBIL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBILBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+13.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+58.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

17.24

1.01

+16.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

197.88

-0.02

+197.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

939.34

-0.05

+939.39

TBIL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 13.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BRK-B

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBILBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-53.86%

+53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-9.42%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-14.95%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.07%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.53%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BRK-B

Текущая волатильность для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBILBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.95%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

10.78%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

14.38%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

17.12%

-16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

19.44%

-19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BRK-B

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


TBIL and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs BRK-B's -53.86%.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор