PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBIL и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBIL показывает доходность 1.51%, а BILZ немного ниже – 1.47%.


TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
10 лет*

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL и BILZ


2026 (YTD)202520242023
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.51%4.19%5.15%2.75%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
1.47%4.21%5.25%2.33%

Correlation

The correlation between TBIL and BILZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.39

The correlation between TBIL and BILZ shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Month Bill ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

TBIL vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBILBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-66.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

17.16

53.29

-36.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

196.84

198.46

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

934.40

2,000.09

-1,065.68

TBIL vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 13.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILZ равному 19.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBILBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78

19.07

-5.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.08

10.48

+3.60

Просадки

Сравнение просадок TBIL и BILZ

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и BILZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBILBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-0.52%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.02%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и BILZ

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBILBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.14%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

0.21%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

0.43%

-0.11%

Сравнение комиссий TBIL и BILZ

TBIL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и BILZ

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BILZ в 4.07%


ПозицияTTM2025202420232022
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


TBIL and BILZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBIL has higher volatility (0.08%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, TBIL dropped -0.10% vs BILZ's -0.52%.

On 1-year performance, TBIL leads with 3.93% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.93% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.

BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.82% for TBIL.

They also come from different issuers: US Benchmark Series and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.07 vs 13.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор