Сравнение TBIIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.00% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и WFBIX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
TBIIX
WFBIX
Сравнение TBIIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.60 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.49 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и WFBIX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и WFBIX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.68% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.80% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -17.84% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -18.68% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -2.15% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.27% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и WFBIX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 4.42% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 6.37% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.15% | -0.15% |