PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIIX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TIEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.41% соответственно.


TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Сравнение комиссий TBIIX и TIEIX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBIIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIIXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.31

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

6.29

-1.19

TBIIX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBIIXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TIEIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TIEIX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TIEIX в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund
2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TIEIX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TIEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBIIXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-55.55%

+36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-12.37%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-25.06%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-34.90%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.15%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-10.36%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.58%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBIIXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.46%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.74%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

18.60%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

17.33%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.38%

-13.38%