Сравнение TBIIX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.41% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и TIEIX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TBIIX
TIEIX
Сравнение TBIIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.31 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 6.29 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.73 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и TIEIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и TIEIX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и TIEIX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -55.55% | +36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -12.37% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -25.06% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -34.90% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -6.15% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.36% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.58% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.46% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 9.74% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 18.60% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 17.33% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 18.38% | -13.38% |