PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIIX с TIBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIIX с TIBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX).

TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		-0.42%7.36%2.34%6.66%-13.84%-0.32%8.22%9.71%-0.53%4.83%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TIBFX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TIBFX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.33% соответственно.

TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TIBFX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TBIIX:
TBIIX с VBTLXTBIIX с PSTTBIIX с NOBOXTBIIX с BILTBIIX с BKLNTBIIX с FXNAXTBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с TIBFX:
TIBFX с TILGXTIBFX с FXAIXTIBFX с POMIXTIBFX с BNDTIBFX с FTBFXTIBFX с VBTLXTIBFX с VCPAX

Сравнение комиссий TBIIX и TIBFX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIBFX в 0.30%.

TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund

Доходность на риск

TBIIX vs. TIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIBFX
Ранг доходности на риск TIBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIIXTIBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.73

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.66

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIIX vs. TIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIIXTIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TIBFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TIBFX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TIBFX в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TIBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class		4.24%4.55%3.87%3.84%2.85%3.76%3.71%3.24%3.08%3.16%4.14%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TIBFX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке TIBFX в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TIBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIIXTIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-18.92%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.98%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-18.92%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-18.92%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.23%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.63%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TIBFX

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIIXTIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.37%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.00%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.38%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.55%

+0.45%