Сравнение TBIIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.04% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и BIMSX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
TBIIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
TBIIX
BIMSX
Сравнение TBIIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.33 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.69 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и BIMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и BIMSX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и BIMSX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -13.07% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.87% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -13.00% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -13.07% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.30% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -1.59% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.50% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и BIMSX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.03% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.67% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.80% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 3.86% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.24% | +1.76% |