PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBHDX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBHDX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности TBHDX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBHDX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		-1.65%21.81%0.20%12.36%-12.11%11.65%-4.40%18.60%-5.83%17.26%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.94% против 10.08% соответственно.

TBHDX

1 день
1.88%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.53%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.60%
10 лет*
5.94%

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с TBHDX:
TBHDX с TWEBXTBHDX с TBGVXTBHDX с TBCUXTBHDX с UCEQXTBHDX с ARTHXTBHDX с CAEIXTBHDX с CSUAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий TBHDX и GLIFX

TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

TBHDX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBHDX
Ранг доходности на риск TBHDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBHDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBHDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBHDX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBHDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBHDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBHDX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBHDXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.36

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.99

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

2.83

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

11.51

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBHDX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBHDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBHDX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBHDXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.36

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.86

-0.58

Корреляция

Корреляция между TBHDX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBHDX и GLIFX

Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBHDX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund		8.49%8.35%6.54%3.73%9.81%23.53%8.39%11.76%22.82%0.94%4.35%12.96%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок TBHDX и GLIFX

Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBHDXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-29.65%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.00%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-17.15%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-29.65%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.30%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-3.35%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.22%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TBHDX и GLIFX

Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBHDXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.36%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.40%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.75%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

10.71%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

13.25%

+0.55%