PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с VZICX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. VZICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и VZICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%3.76%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.43%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%9.23%7.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBGVX показывает доходность 4.44%, а VZICX немного ниже – 4.43%.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

VZICX

1 день
1.61%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.43%
6 месяцев
9.87%
1 год
33.64%
3 года*
19.59%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с DFAI

Сравнение комиссий TBGVX и VZICX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VZICX в 0.35%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TBGVX vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXVZICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.68

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.11

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

12.01

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между TBGVX и VZICX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и VZICX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VZICX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		4.23%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и VZICX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и VZICX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-34.37%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.81%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.89%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.55%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.81%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и VZICX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.06%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.36%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.64%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

15.13%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.93%

-5.28%