PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с SWISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.68%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.02% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

SWISX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.83%
С начала года
2.68%
6 месяцев
6.37%
1 год
24.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.54%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с FTIHXSWISX с SFNNXSWISX с SCHE

Сравнение комиссий TBGVX и SWISX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXSWISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.45

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.98

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.21

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.38

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.44

Корреляция

Корреляция между TBGVX и SWISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и SWISX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности SWISX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.46%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и SWISX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и SWISX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-60.65%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.39%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-29.42%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.83%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.71%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-14.88%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и SWISX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.47%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

11.35%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.27%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.13%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.81%

-4.16%