Сравнение TBGVX с RWIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и RWIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 0.19% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 3.24% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 3.24%.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
RWIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и RWIIX
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RWIIX в 1.22%.
Доходность на риск
TBGVX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
TBGVX
RWIIX
Сравнение TBGVX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.38 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.52 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.47 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 0.93 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.38 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и RWIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и RWIIX
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности RWIIX в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.46% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и RWIIX
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и RWIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -20.34% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.58% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -20.34% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.10% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -7.92% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.08% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и RWIIX
Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.31% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.80% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.67% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 11.38% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 10.86% | +1.79% |