PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.04% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий TBGVX и PPYPX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.83

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

13.07

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между TBGVX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и PPYPX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и PPYPX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-42.48%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.21%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-35.65%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-42.48%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-4.08%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-10.28%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и PPYPX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.49%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

10.15%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.41%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

19.61%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.08%

-6.44%