Сравнение TBGVX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TBGVX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBGVX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 5.48% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.90% соответственно.
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
IFTIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBGVX и IFTIX
TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
TBGVX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
TBGVX
IFTIX
Сравнение TBGVX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBGVX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.05 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.68 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.43 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 14.03 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBGVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.31 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TBGVX и IFTIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBGVX и IFTIX
Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности IFTIX в 43.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 43.88% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок TBGVX и IFTIX
Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBGVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.97% | -57.91% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -8.44% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -25.56% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -37.08% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.17% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -11.63% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBGVX и IFTIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBGVX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.19% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.92% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 14.96% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.42% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.94% | -2.29% |