PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с AIMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с AIMOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и AIMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и AIMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		2.55%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у AIMOX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям AIMOX по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.12% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

AIMOX

1 день
2.49%
1 месяц
-1.40%
С начала года
2.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.16%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

AQR International Momentum Style Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с SPMOAIMOX с AMOMX

Сравнение комиссий TBGVX и AIMOX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AIMOX в 0.57%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. AIMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AIMOX
Ранг доходности на риск AIMOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c AIMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Momentum Style Fund (AIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXAIMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.04

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.35

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.13

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. AIMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIMOX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и AIMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXAIMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.48

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между TBGVX и AIMOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и AIMOX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности AIMOX в 14.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		14.82%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и AIMOX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки AIMOX в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и AIMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXAIMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-32.23%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.66%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-32.23%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-32.23%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-6.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.28%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и AIMOX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXAIMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.46%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

12.58%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

18.11%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

17.01%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.82%

-4.17%