PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

TBG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и VYM

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий TBG и VYM

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

TBG vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.19

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.56

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.86

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.19

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.49

+0.98

Корреляция

Корреляция между TBG и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и VYM

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TBG и VYM

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-56.98%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.32%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.91%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.25%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и VYM

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.60%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.96%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.14%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

13.97%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.33%

-3.94%