PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

TBG и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и SPLV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий TBG и SPLV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

TBG vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.02

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.12

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.03

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

0.09

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.69

+0.77

Корреляция

Корреляция между TBG и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и SPLV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TBG и SPLV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-36.26%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.88%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.14%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.54%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и SPLV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

6.84%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.68%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.43%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

15.35%

-2.96%