PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с REGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

TBG и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и REGL

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий TBG и REGL

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

TBG vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.60

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

3.24

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.53

+0.93

Корреляция

Корреляция между TBG и REGL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и REGL

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности REGL в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TBG и REGL

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-36.37%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.94%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.09%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-4.09%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и REGL

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.30%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.20%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

16.26%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.11%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

18.31%

-5.92%