PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

TBG и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и FEGE

2026 (YTD)20252024
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.85%7.50%0.42%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

TBG

1 день
0.24%
1 месяц
-3.74%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.57%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий TBG и FEGE

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

TBG vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.72

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.33

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.47

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

9.43

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.72

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между TBG и FEGE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и FEGE

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBG и FEGE

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-11.13%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.96%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-8.33%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.39%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и FEGE

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.50%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.90%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.66%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

14.85%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

14.85%

-2.47%