Сравнение TBG с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
TBG и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 11.08% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и CSTK
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
TBG vs. CSTK — Ранг доходности на риск
TBG
CSTK
Сравнение TBG c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.82 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TBG и CSTK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и CSTK
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и CSTK
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -8.87% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.43% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.28% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 11.68% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.68% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.68% | +0.71% |