PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с THIR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, TBFG returned 20.72% vs 18.84% for THIR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 5.31%.

TBFG

1 день
0.55%
1 месяц
-0.66%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.40%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.33%
1 месяц
-1.17%
С начала года
5.31%
6 месяцев
3.76%
1 год
18.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и THIR

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		9.09%14.56%-1.20%
THIR
THOR Index Rotation ETF		5.31%25.22%3.16%

Correlation

The correlation between TBFG and THIR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between TBFG and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и THIR

Секторы
TBFG
THIR

Технологии

28.9%
48.5%

Финансовые услуги

14.5%
5.4%

Промышленность

12.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.8%

Здравоохранение

7.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
12.7%

Энергетика

5.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.7%

Сырьевые материалы

4.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Технологии

TBFG
28.9%
THIR
48.5%

Финансовые услуги

TBFG
14.5%
THIR
5.4%

Промышленность

TBFG
12.0%
THIR
5.2%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.8%
THIR
10.8%

Здравоохранение

TBFG
7.8%
THIR
6.0%

Коммуникационные услуги

TBFG
7.2%
THIR
12.7%

Энергетика

TBFG
5.8%
THIR
1.8%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.2%
THIR
5.7%

Сырьевые материалы

TBFG
4.9%
THIR
1.4%

Коммунальные услуги

TBFG
2.6%
THIR
1.6%

Недвижимость

TBFG
2.3%
THIR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с CORO
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с KSPYTHIR с MOODTHIR с PTLCTHIR с AGOX

Доходность на риск

TBFG vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBFGTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.09

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.13

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.29

+4.16

TBFG vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа THIR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBFG и THIR

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-10.05%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.88%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.06%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-2.01%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.59%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и THIR

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.55%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.34%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.17%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

12.68%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

13.24%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

13.24%

-2.07%

Сравнение комиссий TBFG и THIR

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и THIR

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.41%2.65%2.43%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TBFG and THIR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (6.34%) compared to TBFG (4.55%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, TBFG leads with 20.72% vs 18.84% for THIR. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.72% return vs 18.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.33% for THIR.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and THOR. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.70% for THIR.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор