PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с THIR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

TBFG и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и THIR

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%-1.77%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-2.92%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -2.92%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.35%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.48%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY

Сравнение комиссий TBFG и THIR

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

THIR
THOR Index Rotation ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.08

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.97

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.95

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.98

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа THIR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.08

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.27

-0.21

Корреляция

Корреляция между TBFG и THIR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и THIR

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и THIR

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-10.05%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.88%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.81%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.91%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.02%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и THIR

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 4.71% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.50%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.20%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.49%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

12.83%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

12.83%

-1.85%