PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с TACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с TACK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).

TBFG и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и TACK

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		2.25%10.93%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TACK с доходностью 2.25%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.10%
1 месяц
-2.56%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.77%
1 год
12.98%
3 года*
9.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с VOOTACK с QQQTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Сравнение комиссий TBFG и TACK

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGTACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.99

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.47

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.61

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TACK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.58

+0.48

Корреляция

Корреляция между TBFG и TACK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и TACK

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности TACK в 1.24%

TTM2025202420232022
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.24%1.18%1.26%1.29%0.89%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и TACK

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и TACK.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-14.49%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.97%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.66%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.31%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и TACK

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.02%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.48%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.21%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

11.32%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

11.32%

-0.34%