PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с TACK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFG returned 20.72% vs 14.74% for TACK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 6.34%.

TBFG

1 день
0.55%
1 месяц
-0.66%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.40%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.07%
1 год
14.74%
3 года*
11.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и TACK

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		9.09%14.56%10.20%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		6.34%10.93%12.47%

Correlation

The correlation between TBFG and TACK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between TBFG and TACK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и TACK

Секторы
TBFG
TACK

Технологии

28.9%
14.8%

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

12.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.7%

Здравоохранение

7.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.2%

Энергетика

5.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
12.3%

Сырьевые материалы

4.9%
10.8%

Коммунальные услуги

2.6%
11.9%

Недвижимость

2.3%
12.3%

Технологии

TBFG
28.9%
TACK
14.8%

Финансовые услуги

TBFG
14.5%
TACK

-

Промышленность

TBFG
12.0%
TACK
12.0%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.8%
TACK
1.7%

Здравоохранение

TBFG
7.8%
TACK
12.4%

Коммуникационные услуги

TBFG
7.2%
TACK
0.2%

Энергетика

TBFG
5.8%
TACK
11.5%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.2%
TACK
12.3%

Сырьевые материалы

TBFG
4.9%
TACK
10.8%

Коммунальные услуги

TBFG
2.6%
TACK
11.9%

Недвижимость

TBFG
2.3%
TACK
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с CORO
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с VOOTACK с AORTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

TBFG vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBFGTACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.54

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.19

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.91

+3.55

TBFG vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TACK равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и TACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBFG и TACK

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-14.49%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.85%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

0.00%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-4.18%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и TACK

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.87%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.34%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

9.65%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

11.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

11.23%

-0.06%

Сравнение комиссий TBFG и TACK

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и TACK

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности TACK в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.19%1.18%1.26%1.29%0.89%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.41%2.65%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBFG and TACK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFG has higher volatility (4.55%) compared to TACK (2.87%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs TACK's -14.49%.

On 1-year performance, TBFG leads with 20.72% vs 14.74% for TACK. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TACK has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.72% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TBFG has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.19% for TACK.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Fairlead. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.76% for TACK.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор