PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с RHRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

TBFG и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и RHRX

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.65%16.70%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у RHRX с доходностью 4.65%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
0.37%
1 месяц
0.28%
С начала года
4.65%
6 месяцев
5.25%
1 год
29.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с CORORHRX с TRTYRHRX с AMAX

Сравнение комиссий TBFG и RHRX

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.54

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.30

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

12.47

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.35

+0.70

Корреляция

Корреляция между TBFG и RHRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и RHRX

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и RHRX

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-25.33%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.85%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.91%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.28%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и RHRX

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX) имеют волатильность 4.71% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.95%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

19.13%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

19.17%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

19.17%

-8.19%