Сравнение TBFG с ESBG
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 10.44% | 3.01% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between TBFG and ESBG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. ESBG — Ранг доходности на риск
TBFG
ESBG
Сравнение TBFG c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.95 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и ESBG
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -18.84% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.14% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -6.27% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 25.19% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 25.19% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 25.19% | -14.25% |
Сравнение комиссий TBFG и ESBG
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и ESBG
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and ESBG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор