PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ESBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с ESBG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG).

TBFG и ESBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ESBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и ESBG

2026 (YTD)2025
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%3.01%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.85%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ESBG с доходностью 0.85%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESBG

1 день
-1.12%
1 месяц
-11.40%
С начала года
0.85%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с GDTESBG с DBMFESBG с TDSBESBG с XRLXESBG с COROESBG с IGLD

Сравнение комиссий TBFG и ESBG

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.

ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. ESBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESBG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ESBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGESBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. ESBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGESBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.71

+0.35

Корреляция

Корреляция между TBFG и ESBG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ESBG

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ESBG в 0.60%

TTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.60%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ESBG

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ESBG.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGESBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-18.84%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-14.48%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.40%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ESBG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGESBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

27.61%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

27.61%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

27.61%

-16.63%