PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с ARP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TBFG returned 20.72% vs 21.22% for ARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у ARP с доходностью 6.44%.

TBFG

1 день
0.55%
1 месяц
-0.66%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.40%
1 год
20.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
1.28%
1 месяц
-4.22%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.40%
1 год
21.22%
3 года*
13.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и ARP

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		9.09%14.56%10.20%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.44%18.33%13.90%

Correlation

The correlation between TBFG and ARP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between TBFG and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и ARP

Секторы
TBFG
ARP

Технологии

28.9%
31.6%

Финансовые услуги

14.5%
14.4%

Промышленность

12.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
8.1%

Энергетика

5.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.7%

Сырьевые материалы

4.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Технологии

TBFG
28.9%
ARP
31.6%

Финансовые услуги

TBFG
14.5%
ARP
14.4%

Промышленность

TBFG
12.0%
ARP
11.8%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.8%
ARP
9.4%

Здравоохранение

TBFG
7.8%
ARP
6.4%

Коммуникационные услуги

TBFG
7.2%
ARP
8.1%

Энергетика

TBFG
5.8%
ARP
3.6%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.2%
ARP
5.7%

Сырьевые материалы

TBFG
4.9%
ARP
5.0%

Коммунальные услуги

TBFG
2.6%
ARP
2.5%

Недвижимость

TBFG
2.3%
ARP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с CORO
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с TDSC

Доходность на риск

TBFG vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBFGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.46

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.87

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.10

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

7.49

+3.97

TBFG vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа ARP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ARP

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-10.13%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.13%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.90%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.85%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.84%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ARP

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.55%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.78%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.92%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

14.64%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

10.42%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.42%

+0.75%

Сравнение комиссий TBFG и ARP

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ARP

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ARP в 6.14%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.14%6.54%5.29%2.67%0.06%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.41%2.65%2.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBFG and ARP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (5.78%) compared to TBFG (4.55%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs ARP's -10.13%.

On 1-year performance, ARP leads with 21.22% vs 20.72% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARP has performed better with a 21.22% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 2.41% for TBFG.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and PMV. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 1.42% for ARP.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор