PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с ARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с ARP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).

TBFG и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и ARP

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.09%18.33%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.09%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.95%
3 года*
13.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG

Сравнение комиссий TBFG и ARP

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.07

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.18

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.14

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.21

-0.15

Корреляция

Корреляция между TBFG и ARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и ARP

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ARP в 6.22%

TTM2025202420232022
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и ARP

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-10.13%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.13%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.93%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.78%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и ARP

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 4.71%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.76%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

12.69%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.70%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.14%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

10.14%

+0.84%