PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с TDSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while TDSA is passively managed. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и TDSA

2026 (YTD)
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		6.19%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов TBFG и TDSA

Секторы
TBFG
TDSA

Технологии

21.5%
24.3%

Финансовые услуги

17.7%
4.7%

Промышленность

13.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
6.7%

Энергетика

7.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.5%

Сырьевые материалы

6.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.1%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Недвижимость

2.4%
35.5%

Технологии

TBFG
21.5%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

TBFG
17.7%
TDSA
4.7%

Промышленность

TBFG
13.3%
TDSA
6.7%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.4%
TDSA
8.6%

Здравоохранение

TBFG
8.3%
TDSA
6.7%

Энергетика

TBFG
7.0%
TDSA
1.6%

Коммуникационные услуги

TBFG
6.0%
TDSA
6.5%

Сырьевые материалы

TBFG
6.0%
TDSA
1.2%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.8%
TDSA
3.1%

Коммунальные услуги

TBFG
3.4%
TDSA
1.0%

Недвижимость

TBFG
2.4%
TDSA
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с COROTBFG с XRLX
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARPTDSA с QQWZ

Доходность на риск

TBFG vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGTDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGTDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок TBFG и TDSA

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGTDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

0.00%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

0.00%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGTDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

0.00%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

0.00%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

0.00%

+10.94%

Сравнение комиссий TBFG и TDSA

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и TDSA

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for TDSA.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Cabana. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор