PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFAX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFAX с MSFT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBFAX (Thrivent Government Bond) is Government Bonds fund managed by Thrivent Funds, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TBFAX returned 0.93%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TBFAX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Government Bond (TBFAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFAX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции TBFAX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.93% против 24.64% соответственно.

TBFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.22%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
0.93%

MSFT

1 день
-2.66%
1 месяц
0.87%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-13.38%
1 год
-10.20%
3 года*
8.53%
5 лет*
11.60%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFAX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBFAX
Thrivent Government Bond		-0.32%7.00%0.96%3.52%-10.67%-1.92%6.93%5.70%-0.02%1.79%
MSFT
Microsoft Corporation		-13.46%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between TBFAX and MSFT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.10

The correlation between TBFAX and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Government Bond

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TBFAX:
TBFAX с AAINXTBFAX с FUTBXTBFAX с FNBGXTBFAX с FUMBXTBFAX с FEUGXTBFAX с DFFGXTBFAX с FBLTX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TBFAX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFAX
Ранг доходности на риск TBFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFAX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFAXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.41

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.40

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.30

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-0.64

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFAX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFAX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFAX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFAXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.41

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.91

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TBFAX и MSFT

Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFAXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-69.38%

+51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-33.91%

+30.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.55%

-33.91%

+27.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-37.15%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.68%

-37.15%

+19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-22.65%

+19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-21.78%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

16.07%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFAX и MSFT

Текущая волатильность для Thrivent Government Bond (TBFAX) составляет 1.18%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFAXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

10.32%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

22.34%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

25.25%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

26.63%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

27.05%

-22.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFAX и MSFT

Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TBFAX
Thrivent Government Bond		3.48%3.54%3.73%2.29%2.08%0.92%3.29%2.08%2.02%1.48%1.25%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TBFAX and MSFT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.32%) compared to TBFAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, TBFAX dropped -17.68% vs MSFT's -69.38%.

TBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFAX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор