Сравнение TBFAX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Government Bond (TBFAX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
TBFAX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TBFAX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBFAX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | -0.37% | 7.00% | 0.96% | 3.52% | -10.67% | -1.92% | 6.93% | 5.70% | -0.02% | 1.79% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TBFAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции TBFAX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.18% соответственно.
TBFAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBFAX и DFFGX
TBFAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
TBFAX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
TBFAX
DFFGX
Сравнение TBFAX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFAX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.60 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.99 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.97 | -2.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.09 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.14 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFAX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.60 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.98 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TBFAX и DFFGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFAX и DFFGX
Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | 3.22% | 3.54% | 3.73% | 2.29% | 2.08% | 0.92% | 3.29% | 2.08% | 2.02% | 1.48% | 1.25% | 0.91% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TBFAX и DFFGX
Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBFAX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -10.09% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -1.00% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -6.49% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -6.49% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | 0.00% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.86% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFAX и DFFGX
Thrivent Government Bond (TBFAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBFAX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.15% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.40% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.42% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 1.85% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.57% | +3.15% |