PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFAX с AAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFAX с AAINX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBFAX (Thrivent Government Bond) and AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund) are both mutual funds - TBFAX is a Government Bonds fund managed by Thrivent Funds, while AAINX is a Multisector Bonds fund managed by Thrivent Funds. Over the past 10 years, TBFAX returned 0.93%/yr vs 3.02%/yr for AAINX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFAX charges 0.77%/yr vs 0.88%/yr for AAINX.

Доходность

Сравнение доходности TBFAX и AAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Government Bond (TBFAX) и Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AAINX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции TBFAX уступали акциям AAINX по среднегодовой доходности: 0.93% против 3.02% соответственно.

TBFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.22%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
0.93%

AAINX

1 день
0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.95%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFAX и AAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBFAX
Thrivent Government Bond		-0.32%7.00%0.96%3.52%-10.67%-1.92%6.93%5.70%-0.02%1.79%
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		1.70%7.82%4.90%7.77%-10.57%1.47%3.75%8.23%-1.24%4.88%

Correlation

The correlation between TBFAX and AAINX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.60

Over the past year, TBFAX and AAINX have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Government Bond

Thrivent Opportunity Income Plus Fund

Часто сравнивают с TBFAX:
TBFAX с FUTBXTBFAX с FNBGXTBFAX с FUMBXTBFAX с FEUGXTBFAX с DFFGXTBFAX с FBLTXTBFAX с FUAMX
Часто сравнивают с AAINX:
AAINX с SWAGXAAINX с ANGLXAAINX с RFXIXAAINX с RPSIXAAINX с JMSIXAAINX с AXSIXAAINX с BWDTX

Доходность на риск

TBFAX vs. AAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFAX
Ранг доходности на риск TBFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAINX
Ранг доходности на риск AAINX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAINX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAINX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAINX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFAX c AAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFAXAAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.49

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.92

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.79

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

12.42

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFAX vs. AAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFAX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа AAINX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFAX и AAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFAXAAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.49

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.07

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TBFAX и AAINX

Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, что больше максимальной просадки AAINX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и AAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFAXAAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-15.72%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.46%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.55%

-3.86%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-14.18%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.68%

-15.28%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.11%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.87%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.55%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFAX и AAINX

Thrivent Government Bond (TBFAX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFAXAAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.19%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.77%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.64%

4.01%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

3.89%

+0.83%

Сравнение комиссий TBFAX и AAINX

TBFAX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AAINX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFAX и AAINX

Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности AAINX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAINX
Thrivent Opportunity Income Plus Fund		4.63%4.62%4.78%3.88%4.00%2.74%2.99%3.76%4.04%3.28%3.55%3.88%
TBFAX
Thrivent Government Bond		3.48%3.54%3.73%2.29%2.08%0.92%3.29%2.08%2.02%1.48%1.25%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TBFAX and AAINX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBFAX has higher volatility (1.18%) compared to AAINX (1.07%). In terms of maximum drawdown, TBFAX dropped -17.68% vs AAINX's -15.72%.

AAINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFAX и AAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор