PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFAX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFAX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Government Bond (TBFAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

TBFAX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFAX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Government Bond (TBFAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFAX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBFAX
Thrivent Government Bond		-0.37%7.00%0.96%3.52%-10.67%-1.92%6.93%5.70%-0.02%1.68%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, TBFAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

TBFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.50%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.07%
10 лет*
0.97%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Government Bond

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с TBFAX:
TBFAX с AAINXTBFAX с DFFGXTBFAX с FBLTXTBFAX с PDMIXTBFAX с FEUGXTBFAX с FNBGXTBFAX с FUMBX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий TBFAX и FUTBX

TBFAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

TBFAX
Thrivent Government Bond
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

TBFAX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFAX
Ранг доходности на риск TBFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFAX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFAXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.71

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

3.72

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFAX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTBX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFAX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFAXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между TBFAX и FUTBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFAX и FUTBX

Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBFAX
Thrivent Government Bond		3.22%3.54%3.73%2.29%2.08%0.92%3.29%2.08%2.02%1.48%1.25%0.91%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBFAX и FUTBX

Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFAXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.68%

-19.69%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.71%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-17.03%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-7.79%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.94%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFAX и FUTBX

Thrivent Government Bond (TBFAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеют волатильность 1.45% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFAXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.43%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.24%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.61%

5.79%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

5.17%

-0.45%