Сравнение TBFAX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Government Bond (TBFAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
TBFAX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TBFAX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBFAX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | -0.37% | 7.00% | 0.96% | 3.52% | -10.67% | -1.92% | 6.93% | 5.70% | -0.02% | 1.79% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBFAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TBFAX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.88% соответственно.
TBFAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBFAX и FEUGX
TBFAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
TBFAX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
TBFAX
FEUGX
Сравнение TBFAX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFAX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 7.86 | -6.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.73 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 9.44 | -7.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 32.30 | -28.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.06 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.68 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.51 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TBFAX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFAX и FEUGX
Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | 3.22% | 3.54% | 3.73% | 2.29% | 2.08% | 0.92% | 3.29% | 2.08% | 2.02% | 1.48% | 1.25% | 0.91% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TBFAX и FEUGX
Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, примерно равная максимальной просадке FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBFAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -18.32% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.53% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -3.05% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -3.17% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -0.32% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -1.15% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.16% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFAX и FEUGX
Thrivent Government Bond (TBFAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBFAX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.23% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.96% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.56% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 1.48% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.25% | +3.47% |