Сравнение TBFAX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Government Bond (TBFAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
TBFAX управляется Thrivent Funds. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TBFAX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBFAX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | -0.48% | 7.00% | 0.96% | 3.52% | -10.67% | -1.92% | 6.93% | 5.70% | -0.02% | 1.79% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TBFAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TBFAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.96% против -13.82% соответственно.
TBFAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 0.96%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBFAX и GUSTX
TBFAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
TBFAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
TBFAX
GUSTX
Сравнение TBFAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Government Bond (TBFAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFAX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.18 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 10.74 | -9.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 7.08 | -5.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 20.50 | -19.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 57.63 | -54.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.18 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.55 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.44 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TBFAX и GUSTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFAX и GUSTX
Дивидендная доходность TBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBFAX Thrivent Government Bond | 3.22% | 3.54% | 3.73% | 2.29% | 2.08% | 0.92% | 3.29% | 2.08% | 2.02% | 1.48% | 1.25% | 0.91% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TBFAX и GUSTX
Максимальная просадка TBFAX за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFAX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBFAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -79.98% | +62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -0.20% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -1.19% | -14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.68% | -79.98% | +62.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -77.89% | +74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -35.62% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.07% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFAX и GUSTX
Thrivent Government Bond (TBFAX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что TBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBFAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.29% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.83% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 1.21% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.61% | 1.73% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.72% | 25.44% | -20.72% |