Сравнение TBF с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
TBF и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 2.36% против 9.54% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и NOBL
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
TBF vs. NOBL — Ранг доходности на риск
TBF
NOBL
Сравнение TBF c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.54 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 1.89 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.64 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TBF и NOBL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и NOBL
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и NOBL
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -35.43% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -11.20% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -17.92% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -35.43% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -7.07% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -3.45% | -44.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.18% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и NOBL
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.61% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.06% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 15.24% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.39% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.59% | -2.05% |