Сравнение TBCUX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCUX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCUX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 3.90% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 10.64% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCUX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 10.23% соответственно.
TBCUX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 6.83%
PZRIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCUX и PZRIX
TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
TBCUX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
TBCUX
PZRIX
Сравнение TBCUX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCUX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.71 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.44 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.46 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.46 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCUX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.71 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBCUX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCUX и PZRIX
Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности PZRIX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 7.85% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.93% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBCUX и PZRIX
Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCUX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -43.53% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.18% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -30.85% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -43.53% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -4.59% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -8.99% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.39% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCUX и PZRIX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 4.82% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCUX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.67% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 8.93% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 14.14% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.85% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.02% | -3.20% |