Сравнение TBCUX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCUX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCUX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 2.01% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCUX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.64% против 9.87% соответственно.
TBCUX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.64%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCUX и GTMIX
TBCUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
TBCUX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
TBCUX
GTMIX
Сравнение TBCUX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCUX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.67 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.40 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.54 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 16.76 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TBCUX и GTMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCUX и GTMIX
Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 8.00% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TBCUX и GTMIX
Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -58.31% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.24% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -28.81% | +4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -40.32% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -4.51% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -12.75% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.38% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCUX и GTMIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) составляет 5.51%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCUX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.97% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.56% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.56% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 14.91% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.06% | -2.25% |