PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.10% против 9.31% соответственно.

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий TBCIX и VTMGX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TBCIX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.79

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.35

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.44

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

9.56

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.79

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.40

Корреляция

Корреляция между TBCIX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и VTMGX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и VTMGX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-60.58%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-11.67%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-29.71%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-35.68%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-9.01%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-14.74%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.97%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и VTMGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 7.01%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.28%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

16.68%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

15.65%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

16.45%

+6.28%